Implementasi Metode Holt-Winters Exponential Smoothing dan Triple Exponential Smoothing dalam Memprediksi Harga Emas

Abstract

Emas adalah salah satu barang yang banyak digemari oleh investor, hal ini dikarenakan emas memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Investasi emas adalah jenis investasi yang cenderung lebih aman dan menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis investasi yang lainnya. Bagi para investor yang ingin berinvestasi emas, tentunya membutuhkan informasi mengenai perubahan harga emas untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan terjadi saat masuk ke bidang investasi,  sehingga investor dapat menentukan kapan harus membeli atau menjual emas. Oleh karena itu, perlunya dilakukan prediksi (forecasting) terhadap harga emas. Pada penelitian ini akan digunakan metode Holt-Winters Exponential Smoothing dan Triple Exponential Smoothing. Data yang digunakan oleh penulis berupa data harga emas berjangka dalam frekuensi perbulan sejak Januari 2020 - Desember 2022. Setelah dilakukkan pengujian terhadap harga emas, maka didapatkan plot data prediksinya yang cenderung mengikuti pola dari data aktualnya. Dengan menggunakan metode Additive Holt-Winters Exponential Smoothing, didapatkan nilai MAPE sebesar 4,7 %  dengan parameter α=0,83, β=0, dan γ=1. Dan pada metode Triple Exponential Smoothing, dengan parameter α=0,83 didapatkan nilai MAPE sebesar 8,2%.

Kata kunci: Harga Emas, Investasi, prediksi